Стратегический риск

Что такое стратегический риск?

Стратегический риск — это имеющийся или потенциальный риск для поступлений и капитала, который возникает из-за неправильных управленческих решений, ненадлежащей реализации принятых решений и неадекватного реагирования на изменения в бизнес-среде. Этот риск возникает вследствие несовместимости:

• стратегических целей банка;
• бизнес-стратегий, разработанных для достижения этих целей;
• ресурсов, задействованных для достижения этих целей;
• качества их реализации.

Ресурсы, необходимые для реализации бизнес-стратегий, могут быть как материальными, так и нематериальными. К ним относятся каналы взаимодействия и обмена информацией, операционные системы, сети предоставления услуг и продуктов, управленческий потенциал и возможности. Внутренние характеристики банка должны оцениваться с точки зрения влияния экономических, технологических, конкурентных, надзорных и других изменений внешней среды (см. Стратегическое управление).

Компоненты системы управления рисками по стратегическому риску

Система управления стратегическим риском банка состоит из регламентных документов — политик, положений, процедур, процессов и т.п., которые утверждаются в соответствии с выбранной им формой корпоративного управления с учетом размера банка и сложности его операций.

Система управления стратегическим риском должна включать следующее:

• процесс стратегического планирования, учитывающий характер рисков деятельности банка и потенциальную доходность от операций, которые подвергают банк риску. Целью стратегического планирования деятельности банка является создание стратегического плана, который обновляется ежегодно в соответствии с изменениями рыночных условий и определяет потребности банка в финансовых, операционно-технологических и кадровых ресурсах, а также юридического сопровождения и в случае необходимости включает количественные параметры риска вместе с другими финансовыми параметрами;
• оценку новых стратегических инициатив по сравнению с действующим стратегическим планом и последующий мониторинг выполнения поставленных задач или изменений, которые дают основания для пересмотра новой инициативы или существующего стратегического плана.

Для повышения эффективности управления стратегическим риском рекомендуется дополнительная разработка аналитического процесса (похожего на процесс SWOT — определение сильных и слабых сторон, угроз и возможностей) для определения экономических угроз для банка.

Оценка стратегического риска

Для оценки стратегического риска сотрудниками банковского надзора учитываются следующие факторы:

• миссия, цели, корпоративная культура и ценности, толерантность банка к риску;
• практика руководства по доведению к исполнению, модификации и реализации стратегических планов;
• состояние выполнения стратегических планов, частота и величина изменений в отношении банка к риску (толерантности к риску);
• имеющиеся информационные системы управления и средства контроля для мониторинга бизнес-решений;
• влияние на публичный имидж банка стратегической позиции, которую банк избрал в отношении своих технологий, продуктов и конкурентов;
• планы и возможности структурной реорганизации банка (слияние, присоединение);
• совместимость стратегических инициатив по имеющимся или запланированными ресурсами;
• рыночная позиция банка, включая проникновение на рынок на географическом уровне и на уровне продуктов;
• диверсификация банка по продуктам, географии и клиентуре;
• результаты выполнения планов банка по внедрению новых продуктов и услуг.

Совокупный стратегический риск определяют как «низкий», «умеренный» или «высокий», а направление его изменения — «уменьшающееся», «стабильное» или «растущее».

В зависимости от преимущественной оценки количества риска и качества управления по каждому конкретному виду риска инспектор составляет матрицу определения совокупного риска, которая позволяет определить объем стратегического риска в зависимости от его количества и качества управления в целом в банке.

(См. Риски банковской деятельности).